Календарь

RSS-Лента

Новость

Курсы валют

FxMail.ru
Рекомендуемые Форекс рассылки

Разбор стратегии Lazy Trader

PDFПечатьE-mail

Рейтинг пользователей: / 10
ХудшийЛучший 

Форекс Форум MT5 | Форум трейдеров рынка Forex

Здравствуйте!Сегодня в статье вы прочитаете про торговую стратегию Lazy Trader, узнаете о её плюсах и недостатках и познакомитесь с моей оптимизированной версией данной стратегии.Данную стратегию на своём сайте выставляет некто Павел с кратким описанием:

Характеристики форекс стратегии Lazy Trader

Платформа: Любая

Валютные пары: GBPJPY, AUDJPY, EURJPY, CHFJPY, CADJPY

Таймфрейм: Н4

Время торговли: ордера открываем / закрываем в начале и в конце недели.

Если взглянуть на график одной из пар с японской йеной (см. список выше), то можно заметить прямолинейные, но непродолжительные тренды. Длятся они иногда долго, иногда нет, но в пределах одной недели часто главенствует одно направление движения цены. Эту закономерность мы и будем использовать.

Правила входа

1. В начале недели дожидаемся закрытия первой четырех-часовой свечи.

2. Ставим отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop на 20 пунктов выше High и на 20 пунктов ниже Low этой свечи.

Стоп-Лосс и Тейк-профит

Стоп-лосс ставится на уровне противоположного ордера. Тейк-профит равен стоп-лоссу, умноженному на три.

При достижении ордером прибыли, равной стоп-лоссу, переводим стоп в безубыток (переносим стоп-лосс позиции на цену ее открытия).Второй ордер после активации первого, НЕ УДАЛЯЕМ!

В конце недели удаляем / закрываем все ордера, независимо от их прибыли / убытка.

В 1 сделке более чем 2% от депозита НЕ РИСКУЕМ. Если вы с этим не согласны и хотите открывать позиции большего размера.


На этом описание стратегии заканчивается и предлагается ознакомиться с видео,где автор статьи на истории на удачном участке показывает,как этой стратегией пользоваться.Теперь следует приступить к тестированию данной стратегии на более длительном участке времени,на разных стадиях рынка.Для тестирования по истории я рекомендую выборочно брать данные за этот год,за первую половину 2008 года,когда были чрезмерные кризисные движения,а так же просматривать трендовый и флэтовый участки рынка.Если стратегия не проходит хотя бы 1-й участок-можно её смело выбрасывать в урну.Данные лучше оформлять в виде таблицы.


 

Сразу скажу,что расстояние в 20 пунктов при тестировании я поставил под сомнение,потому что во первых такое расстояние не спасало от убыточных зацепов ордеров,когда цена потом уходила в район стопа,а во вторых сильно ухудшалось итоговое значение прибыли.Да,вы не ослышались,за период 1.01.2013-30.06.2013 стратегия принесла бы нам прибыль в размере 264 пункта при параметрах ордера 10 пунктов от экстремума первой 4-часовой свечи и выставлением стоплосса 10 пунктов от цены противоположного ордера.Прибыль фиксировалась не как трёхкратное значение стоплосса,а по закрытию недели.И вот что в итоге получилось:

Результат тестирования за период 1.01.2013-30.06.2013
Результат за неделю в пунктах Величина стоп лосса Количество стоп лоссов в неделю.
+210 35
+33 28
-25 42
+21 17
-88 24
-76 18
-64 44
-50 34
+44 64
+165 34
-124 32
-84
92
+12 54
+280 14
-80 78
-130

38
+150
16
-122
33
-64
12
+40
41
+45
96
-112
34
+205
25
+220
69
+230
33
-164 62

Убыточных недель 13  из них 8 с 2 стопами,5 с 1 стопом

Прибыльных 13  из них 5 без стопа(19%),  8 с 1 стопом..

 

Система приносила прибыль за первую половину года и это явный плюс.Можно ей заниматься дальше.Сразу бросается в глаза маленькая прибыль-всего 264 пункта и это без учёта отрицательного свопа в момент удержания сделок и преимущественно закрытия по худшей цене у брокеров,использующих плавающий спред.К тому же основной прорыв пришёлся на последние недели,до этого система в лучшем случае болталась в ноль.Кстати равномерность распределения прибыльных и убыточных недель может использоваться для улучшения результата.Например когда выпадает серия из 4 и более убыточных недель,результат будет стремиться "выйти в ноль"  в виде серии прибыльных недель.Дальше я задумался,а так ли необходимо ставить два ордера и какой "вес" недель,когда цена цепляя первый ордер,шла дальше без отката.Из 26 недель,таких было 5,что составляет 19% от общего числа,из них 2 закрылись с символическим плюсом,поэтому пришла в голову мысль протестировать вход,когда ордер выставляется только после того,как цена выбила бы первый стоп лосс по оригинальной версии системы.Минус такого подхода очевиден-нужно постоянно мониторить вход до первого стоп лосса и только потом ставить ордер при вероятности как минимум 20%,что неделя будет безоткатной.

Результат за первое полугодие с выставлением одного ордера
_
+81
+17
+58
-44
-38
0
+4
_
+219
-72
+28
_
+314
+18
-72
_
-69
-32
+101
+161
-58
+250
+309
_
-82
Итого:  1093 пункта!!

Ну вот результат значительно лучше и можно двигаться дальше!Эта стратегия неплохо собрала урожай на сильном движении однонаправленном,но так ли она хорошо будет работать в сильном флэте? Надо разобраться! Для этого я выбрал по моему мнению очень флэтовый период рынка с 22.07.2002-1.02.2003.Визуально представлялось много стоплоссов.А вот и результат:

Результат тестирования за период 22.07.2002-1.02.2003
_
-23
_
_
+154
-43
-44
+311
-31
-45
-45
_
+121
_
+229
-31
-29
_
_
+63
-78
-53
-35
-36
-35
+122
-7
+188

Итого:   653 пункта!

Сэкономленный

минус:   512 пунктов.

Не густо...Если вспомнить о указанных мной издержках,связанных с отрицательным свопом и расширением спреда,то совсем не густо...А сколько пунктов собрала бы система в стандартном исполнении с 2 ордерами,задался я вопросом,увидев много недель без результата и протестировал данный период.Ответ обрадовал: 1003 пункта! Гораздо лучше!Но всё таки рекомендую рассматривать именно вариацию с одним стоп лоссом,потому что в этом году она работает очень хорошо и средний результат за два периода 873 пункта,а по стандартному варианту 633 пункта.

Итак,резюмирую вышеизложенную информацию:

По самому начальному виду стратегии,выложенному неким Павлом в интернете,вы можете определять "смещение равновесия" рынка,когда например имеем 13 убыточных недель и 10 прибыльных из 23 рассмотренных.Рынок в итоге выровняет это значение.Чем сильнее перекос,тем выгоднее начинать использовать системе.Далее можно использовать стандартный вариант с 2 ордерами с моей оптимизацией,но результат может сильно отличаться,как мы убедились вплоть до 800 пунктов! Третий вариант использования стратегии-ставить ордер на пробой в противоположную сторону после того,как цена зацепила бы ваш первый ордер.И напоследок ещё хочу рассказать об одном методе по этой ТС: на истории явно бросается в глаза,когда цена делает тень в одну сторону,а в итоге мощно закрывается в другую.Отработка больше 50%,но сигналы такие встречаются не редко.На данный момент на рынке два таких сигнала и вы можете в режиме реального времени отследить их эффективность.

http://floomby.ru/s1/TY46fE  покупка EUR|CAD

http://floomby.ru/s1/nY46VB  свеча закроется только через 2 часа,поэтому сигнал в процессе.Опровержением станет закрытие текущей свечи ниже 1.4391-тогда сигнала нет.

 

Целью данной статьи я не ставил создание полностью готовой модернизированной системы Lazy Trader,хотя и была проделана существенная работа.Я хотел показать начинающим трейдерам,как можно вручную тестировать безиндикаторные стратегии и анализировать полученные данные,при необходимости внося необходимые коррективы для большей стабильности системы.Так же я хотел показать,что не стоит слепо доверять выложенным в интернете стратегиям без результатов тестирования и оптимизации!Ведь в лучшем случае такая система может работать в ноль и вы просто потеряете время(а возможно и терпение-видимо на это и расчёт),а в худшем случае-вы потеряете вдобавок деньги.Тестирование торговых систем ответственный шаг и его нельзя никогда игнорировать.Кого заинтересовала эта стратегия,советую прогнать её за первую половину 2008 года и ещё один участок на выбор.А кто знаком с программированием,может написать советника и получить результат за период 10 лет и более.

 

Если вы сомневаетесь в эффективности своей торговой системы,можете связаться со мной по указанным на сайте контактам и я проведу тщательный её аудит и изменю до стабильно зарабатывающего состояния.Стоить это будет не дорого,а выгода будет на лицо.В дальнейшем будут статьи по другим ТС,ближайшая по системе "Цена возврата".Вы узнаете все скрытые подоплёки данной системы,оптимальный используемый лот и возможные расчётные уровни просадки и профита! Следите за новостями!

 

Обсудить стратегию можно на форуме в специальной ветке http://forexrulezno.3nx.ru/viewtopic.php?p=82#82

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить